Scambi sonda errati Goldman Opzioni Compravendite Continua a leggere sotto l'unità riceve interesse per operazioni a premio, come parte del ruolo di Goldman come market maker. Alcune di queste informazioni vennero erroneamente inviato agli scambi mediante un sistema informatico, la persona che ha chiesto l'anonimato, ha detto. Un certo numero di comandi che avrebbero dovuto manifestare interesse in realtà è venuto attraverso come ordini, scatenando il problema. L'entità della perdita non è chiaro, ma la persona che ha detto che la banca di New York sarebbe sul gancio per ogni attività che non sono rotto da scambi. scambi quotThe stanno lavorando per risolvere il problema, quot un portavoce di Goldman ha detto. quotNeither il rischio né la perdita potenziale è rilevante per la situazione finanziaria del firm. quot Goldman ha portato la questione all'attenzione dei suoi regolatori, secondo la persona vicina al dossier. Un portavoce della Financial Industry Regulatory Authority non ha commentato subito sulla questione. Un portavoce Securities and Exchange Commission couldnt immediatamente raggiungibile per un commento. Scambi sonda commerci continuano a leggere qui sotto NYSE Euronext (NYX) ha detto commercianti Martedì mattina è stato rivedendo quota gran numero di executionsquot errato sul sistema opzioni NYSE AMEX. L'operatore di scambio ha detto che crede che i problemi si sono svolte sui simboli nella quotHquot attraverso gamma quotKquot fra 09:30 ET e 09:47 ET. Nasdaq OMX Group (NDAQ) e CBOE Holdings (CBOE) ha detto che stavano rivedendo opzioni compravendite fatte dalle prime ore del giorno pure. Entrambi gli scambi a cosiddette dichiarazioni di auto-aiuto contro NYSE AMEX in cui instradati operazioni su opzioni di distanza dal cambio di un breve lasso di tempo Martedì mattina. Entrambe le dichiarazioni sono state revocate, ma follow-up con gli avvisi per i commercianti che indicano i commerci saranno riesaminate. Un portavoce ha detto che il NYSE scambio non ha subito eventuali problemi tecnologici, ma andrei commentare specificamente cui le imprese sono state coinvolte nelle questioni commerciali. Opzioni Nasdaq mercato ha detto di voler rivedere i commerci da 09:30 ET a 9:47 ET, mentre il Consiglio di Options Exchange di Chicago ha detto di voler rivedere le transazioni 9:30-09:41. A partire da 11:17 ET, NYSE AMEX elaborato 22.9 di operazioni di equity option, secondo le statistiche dal Nasdaq. I funzionari del settore ha detto in generale, di auto-aiuto dichiarazioni sono fatte come una misura per proteggere i mercati di massima in caso di un problema di sistema colpisce un cambio. La stabilità dei mercati finanziari ha assunto un ulteriore significato negli ultimi anni come trading ad alta frequenza è dilagato e commercianti hanno affrontato situazioni come il famigerato maggio 2010 quotFlash Crash. quot Michael Block, capo stratega a Rhino Trading Partners, ha detto che il problema Martedì non sembra essere un problema di quotbig, quot ma ha detto che quotunderscores quanto sia fragile il sistema idraulico e come facilmente si può minare la stabilità e le azioni del NYSE confidence. quot scambiato superiore di 0,4 in azione a metà giornata, che si estende anno-to data guadagni di 34. Nel frattempo, i concorrenti CBOE e Nasdaq sono saliti 1.3.Press uscita SEC Charges Goldman Sachs di aver violato Market Access Rule PER IL rILASCIO IMMEDIATO 2015-133 Washington DC 30 giugno 2015 mdash La Securities and Exchange Commission oggi accusato Goldman, Sachs amp Co . con violare la regola di accesso al mercato in relazione a un incidente di trading che ha provocato esecuzioni erronee di contratti di opzione. Goldman Sachs ha accettato di pagare una penale di 7 milioni per risolvere le accuse. Un'indagine SEC ha scoperto che la Goldman Sachs non ha avuto di sicurezza per evitare la ditta di inviare erroneamente circa 16.000 ribassate opzioni ordini ai vari scambi opzioni in meno di un'ora il 20 agosto 2013, dopo che l'azienda implementato nuove funzionalità di commercio elettronico progettato per match Opzioni ordini interni con gli ordini dei clienti. Un errore di configurazione software involontariamente trasformato il ordersrdquo firmrsquos ldquocontingent per varie opzioni di serie in ordini in tempo reale e assegnato loro un prezzo di 1. Questi ordini sono stati poi inviati agli scambi opzioni durante il commercio pre-mercato, e di circa 1,5 milioni di contratti di opzione sono stati eseguiti all'interno minuti dopo l'apertura di regolare negoziazione del mercato. Molti dei contratti eseguiti sono stati successivamente annullati o ricevuti adeguamenti di prezzo in conformità alle leggi le opzioni exchangesrsquo sui commerci chiaramente errate. Secondo le SECrsquos ordine dei istituendo un procedimento amministrativo costante, Goldman Sachs ha violato ulteriormente Securities Exchange Act Rule 15c3-5 avendo controlli carenti per prevenire gli ordini che potrebbero causare l'azienda a superare la soglia di capitale pre-impostato. ldquoFirms che hanno accesso al mercato devono avere adeguati controlli in atto per evitare errori tecnologici da impatto commerciale, rdquo, ha detto Andrew Ceresney, Direttore della Divisione SEC Enforcement. ldquoGoldmanrsquos ambiente di controllo era carente in diversi modi, interrotto in modo significativo i mercati, e non è riuscito a soddisfare gli standard di broker-dealer sotto l'accesso al mercato rule. rdquo Daniel M. Hawke, capo dell'Unità di abuso SEC Enforcement Divisionrsquos mercato, ha aggiunto, ldquoIt è fondamentale per broker-dealer con l'accesso al mercato per capire e gestire l'interazione di più sistemi di negoziazione elettronica, non solo per rispettare la regola 15c3-5 ma anche per garantire il funzionamento ordinato dei mercati come whole. rdquo l'ordine SECrsquos fatto la seguenti risultati: Goldman impiegato controlli dei prezzi irragionevolmente ampie per i suoi ordini opzioni durante le ore di pre-mercato. Avevano fasce di prezzo appropriate in vigore simili a quelle di Goldman utilizzato durante il normale orario di contrattazione, migliaia di ordini errati tutto al prezzo di 1 sarebbero state intercettate e non inviato agli scambi. Il 20 agosto 2013, un dipendente di Goldman sollevato diversi isolati interruttore elettronico che spegne automaticamente le opzioni in uscita ordinano i messaggi una volta che il tasso di messaggi ha superato un certo livello. Goldmanrsquos politiche per quanto riguarda questi interruttori non erano adeguatamente diffusi o pienamente compreso dai dipendenti con responsabilità relative agli interruttori. Goldmanrsquos politiche scritte relative all'attuazione delle modifiche del software non hanno richiesto diversi passaggi di precauzione che, se preso, avrebbe probabilmente potuto impedire l'incidente opzioni errata. In un fallimento separato che non riguardano l'incidente di trading, Goldman non ha mantenuto adeguati controlli volti a impedire l'ingresso di ordini che superano la soglia di capitale firmrsquos. La ditta calcolato solo il suo livello di utilizzo capitale ogni 30 minuti, non hanno un meccanismo automatico per spegnere ordini nel caso che l'azienda ha superato la soglia di capitale, e fallito per diversi mesi per includere un numero di unità operative nell'utilizzo capitale firmrsquos calcolo, sottovalutando così il rischio firmrsquos di trading. Goldman ha acconsentito alla fine SECrsquos senza ammettere o negare i risultati. Oltre a pagare la pena di 7 milioni, Goldman ha accettato di cessare e desistere da ulteriori violazioni della Sezione 15 (c) (3) del Exchange Act ed Exchange regola 15c3-5. L'indagine è stata condotta da SECrsquos Market Abuse personale Unità Daniel Marcus, Charles Riely, e Matthew Koop e sotto la supervisione di Mr. Hawke e unitrsquos co-vice capi Robert Cohen e Joseph Sansone. un'assistenza sostanziale è stato fornito da Rosanne Smith, Stephanie Morena, e Jennifer Conwell del Programma Nazionale SECrsquos esame e David Shillman, John Roeser, Richard Vorosmarti, e Carl Emigholz della Divisione agencyrsquos di Trading e Mercati. Related Materials21 agosto 2013 Scritto da Elliott Holley Stampa Email Goldman Sachs ha perso una cifra stimata di 100 milioni a causa di un errore di trading analisti del settore finanziario hanno avvertito che gli investitori dovrebbero essere attenti circa il commercio come approccio automatizzato, dopo la notizia che un errore di negoziazione a Goldman Sachs costare l'azienda 100 milioni il Martedì. Il problema tecnico ha causato l'azienda di inviare una serie di opzioni errate mestieri che hanno sconvolto il commercio attraverso scambi degli Stati Uniti durante i primi 15 minuti di negoziazione. Le sedi colpite inclusi CBOE, Nasdaq OMX e NYSE Euronext. Opzioni su azioni con i simboli di quotazione che iniziano con le lettere H tutto il percorso attraverso di L sono stati colpiti. Secondo i rapporti, il problema è stato causato da un errore del computer in cui i sistemi di trading automatizzati accidentalmente inviato manifestazioni di interesse come gli ordini reali ad essere riempiti gli scambi. Goldman Sachs ha detto in una dichiarazione che ha affrontato senza perdita di materiale o di rischio di incidente, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente. Nel mese di agosto dello scorso anno mediatore Cavaliere Capitale nel mese di agosto dello scorso anno, in cui un altro errore del computer ha causato una perdita di 440 milioni che ha costretto l'azienda a ricapitalizzare e cercare nuovi sostenitori. Cavaliere alla fine si è fusa con la rivale Getco quattro mesi più tardi. C'è un elemento di vivere con la spada e quindi morire da qui, ha detto Rik Turner, servizi finanziari, senior analyst di Ovum. Goldman, in particolare, è stato uno dei principali beneficiari delle modifiche alle infrastrutture dei mercati finanziari che hanno portato l'automazione commerciale, quindi se si deve perdere 100 milioni di tanto in tanto, ci sarà poca simpatia tra i suoi colleghi e concorrenti. E con il 1.93 billionprofit ha segnalato per Q2, molti si sentiranno può permettersi il glitch occasionale. Caveat emptor è il messaggio a tutti coloro che investe nel trading automatizzato: sviluppare garanzie migliori. trading automatico è stato sotto i riflettori da quando il crollo lampo di maggio 2010, in cui il mercato azionario degli Stati Uniti inaspettatamente crollati da 1 trilione, poi altrettanto rapidamente rimbalzato. Questo evento è stato dibattuto da allora, con molti mettendo la colpa a incastro sistemi algoritmici si alimentano a vicenda in una corsa verso il basso dopo un commercio accidentale dito grasso. Secondo alcuni osservatori, il fallimento di sofisticati sistemi di trading è diventato sufficientemente luogo comune per suggerire c'è un problema di fondo nella cultura circostante sofisticate strategie di trading. 8220Systems stanno per essere lanciati su poco più di un ala e una preghiera, ha detto Chris Dutta, direttore del Piccadilly Group, una società specializzata nella affidabilità dei sistemi di trading. Dobbiamo affrontare questo 8216it andrà bene l'atteggiamento night8217. scarsi controlli e test del software inadeguato di sistemi complessi prima di una decisione 8216go-live8217 sono un importante fattore che contribuisce alla crescita del failures.8221 8220Not è lì solo un grave deficit di individui alfabetizzati tecnologia all'interno delle posizioni di alto livello, vi è una netta mancanza di comunicazione tra le banche. Ciò significa che il test del software non solo non è inteso, non è anche priorità, ha aggiunto. All'inizio di questo mese, un evento simile si è verificato in Cina, in cui la borsa di Shanghai ha registrato un improvviso aumento dei volumi di 53 a causa di un errore di negoziazione a Everbright Securities. La digitalizzazione svolge un ruolo chiave nella lotta contro le frodi nei pagamenti. Eppure Commerzbanks specialisti della criminalità informatica nel settore dei servizi di cassa mostrano che anche in questo ambiente tecnologicamente avanzato, le minacce alla sicurezza persistono. Le aziende devono adottare misure per garantire che gli esseri umani così come i computer siano protetti contro il crimine. Il 16 gennaio 2017, l'Autorità australiana Prudential Regulatory (APRA) rilasciato per la sua consultazione pubblica statistiche economiche e finanziarie (EFS) Modulo Review. In particolare, questo pacchetto consultazione rappresenta una profonda revisione di molti dei ritorni finanziari e statistici attualmente preparati dagli istituti di deposito assunzione autorizzati australiani (DGA), così come l'introduzione di una nuova serie di dichiarazioni da presentare. Esaminiamo che cosa è in gioco.
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