Informacin generale Commenti (1) Discusin Patriot MT5 Patriot è un Expert Advisor scalping per la negoziazione coppie altamente liquidi, come EURUSD, GBPUSD, EURJPY, USDCAD, AUDUSD. Questo non è né una griglia, né una martingala. Esso utilizza una quantità di moto oscillatore e movimenti di prezzo analisi standard. L'EA è facilmente adattato per le attuali condizioni di mercato e non richiede commercianti interferenze. Ha due livelli di movimento offerte in pareggio per ridurre al minimo eventuali perdite e trailing stop per mantenere le posizioni aperte al fine di ricevere il miglior profitto. Questo EA richiede un broker con spread bassi e del server VPS. E 'stato testato su una abbastanza grande intervallo di tempo dal 2010 ai giorni nostri. E questo test stima il rendimento EA in vari momenti di mercato. Parametri: TypeOrderExecution - tipo di esecuzione degli ordini, esecuzione di mercato e BalanceRisk esecuzione immediata - conto molto di trading sul saldo libera Lotti di margine - molto fisso se BalanceRisk 0 TakeProfit - Take Profit in punti StopLoss - Stop Loss a punti Magic - numero magico per transazioni MaxSpread - la dimensione massima della diffusione del commercio apertura Reverse - consentire le operazioni disabilitare inversa BuyColor - icone di colore per l'acquisto transazioni SellColor - icone di colore per le operazioni di vendita Com - commento sulle operazioni MaxAttempts - numero massimo di tentativi di aprire un DelaySeconds ordine - pausa secondi tra i tentativi di aprire un ordine Unità - prezzo massimo slittamento PriceStep - la distanza dal prezzo corrente per la misurazione del timer impulso - il timer in secondi per misurare la iPeriod impulso - periodo per il iTimeFrame indicatore Momentum - lasso di tempo per l'indicatore Momentum tipo di prezzo per l'indicatore Momentum breakeven - - iPrice abilitare disabilitare le operazioni a valle al pareggio StartBreakeven1 - il numero di elementi passati da in profitto per la posizione di arretramento al pareggio per la prima volta StepBreakeven1 - distanza in punti, che è stato esposto al bezubytka livello di prima volta StartBreakeven2 - il numero di elementi passati da in profitto per la posizione di arretramento al pareggio per la seconda volta StepBreakeven2 - distanza in punti, che è stato esposto a livello bezubytka secondo trascinamento volta - attivare disattivare il Trailing stop i punti TrailingStart - il minimo numero di elementi passati dal prezzo dell'ordine per la TrailingStop finale di apertura - il numero di elementi per avviare Trailing stop TrailingStep - spostare il ShowInfo trailing stop - informazioni mostra nascondi TextColor - colore del output di testo information. Gamma copertura. principes fondamentaux tre delta-HEDG parfois ne suffit pas. Opzione Le Delta duna varie en fonction de plusieurs paramtres et de plusieurs variabili (temps, Le Cours du sous-cardinali vicini de loption, la volatilit.). Sil est exacte que versare de petites variazioni du sous-cardinali vicini il corrisponde un rapporto di de couverture, cette couverture en delta nido pas toujours Efficace, en particulier Pour des posizioni corte gamma. vendeuses DOpzioni. tipi ces de stratgies ncessitent en effet de vendre de plus en plus de sous-jacents Quand les cours et baissent den acheter de plus en plus lorsquils montent. On est toujours en ritardare lors de larges movimenti. Afin de dviter rajuster Le Delta trop souvent, et donc de payer les frais de transazioni mais aussi les diffonde inhrents, un bon moyen est davoir Le Delta Le più stabile possibile. Avoir le delta le plus pas signifie stabili ou peu de modifica de sa valeur Initiale, donc un taux de variazione du delta nul - vale a dire en langage Opzioni, gamma neutre. Le sous cardinali vicini nido pas une sensibile variazione du delta, figlio delta est costante et Gale 1 ou 100. Il faut donc intervenir sur une autre opzione versare Regolatore del Le gamma. Le principe de gamma di copertura dun portefeuille contenant au moins opzione Un, est de trouver une autre opzione sur le marcia, dans des proporzioni qui permettent de compenser Le gamma de la posizione originelle. Deux opzioni O 1 et O 2 sont cotes sur le marzo dont les delta sont respectivement: 1 0.47 2 0.23 les Gammas sont respectivement: 1 0,15 titre 2 0,06 titre Un portefeuille est compos de 47 titres et est vendeur breve (dcouvert) de 100 opzioni O 1. Le Delta totale du portefeuille est (47 x 1) - (100 x 0.47) 47 - 47 a 0. Le portefeuille est delta neutre. Su veut que le reste delta stabile (dans lexemple 0) - problme: - Si Le Sous-cardinali vicini Monte assez, Le Delta 1 va augmenter et la posizione ne sieri più suffisamment couverte par Lachat des 47 titoli. Sil Gagne 1 euro, Le Delta 1 qui vaut 0.47 vaudra 1 1 1 0,47 0,15 0,62. Il Faudra avoir alors en portefeuille 15 titres supplmentaires soit totale un de 62 afin DTRE neutre delta. - Si Le Sous-cardinali vicini scivolo assez, Le Delta 1 va diminuer et la posizione sera trop couverte par Lachat des 47 titoli. Sil perd 1 euro, Le Delta 1 qui vaut 0.47 vaudra 1-1 gennaio 0,47-0,15 0,32. Il Faudra avoir alors en portefeuille 15 titoli en moins soit un totale di 32 afin DTRE neutre delta. Su voit bien Quil faut acheter Lorsque Le Cours monte et vendre Lorsque Le Cours Baisse. pas Ce nido facilement sostenibile. Remarques prliminaires: 1 - Seul loption O 1 est sensibile la variazione du delta, gamma au, les titres ne le sont pas. 2 - Il convient donc de se concentrer sur cette opzione et limitatore limpact du gamma sur cette opzione de. La sensibilit du portefeuille au gamma est donc. - 100 x 0,15 - 15 titres Ce gamma est ngatif, Puisque les 100 Opzioni O 1 VENDUES sont. - Soluzione: Loption O 2 a un gamma di 2 0,06 titolo. Une Baisse d1 euro fait passer Le Delta de 0,23 0,17 titoli, une hausse de 1 € fait passer Le Delta de 0,23 0,29 titolo. Su saisit immdiatement Quil suffit dacheter (100 x 0,15) 0.06 250 opzioni di O 2 versare neutralizzatore la sensibilit une variazione du delta du portefeuille. Le portefeuille ainsi costitu sieri donc de compos 47 titres vendeur de dcouvert 100 Opzioni O 1 et de acheteur 250 opzioni di O 2. Dune manire gnrale, il suffit d acheter vendre versare chaque opzione O 1 achete vendue, 1 2 opzioni O 2 o 1 est le gamma de loption O 1 et 2 est le gamma de loption O 2. Le portefeuille est ainsi localement gamma-HEDG. - Consquence: Le Delta du portefeuille nido più neutre. Il vaut 47 - (100 x 0,47) (250 x 0,23) 57,5 titoli. Versare Quil reste Neutre IL faut donc revendre 57,5 titoli (su arrondit 57). Le portefeuille delta-gamma HEDG sieri donc compos de la vente dcouvert de 10 titoli, de la vente dcouvert de 100 Opzioni O 1 et de acheteur 250 opzioni di O 2. Le gamma est un rapporto qui bouge avec le temps, avec le posto, avec la volatilit. Tipo Ce de couverture nido valable que pour un limite momento et pour un niveau de dfini piatte. Cela condotto naturellement chercher encore une fois, dautres moyen de se couvrir. Forex Club Libertex:,, Descrizione Forex Club Libertex. . : (Facebook, Apple, Microsoft, Coca-Cola) (Dow Jones, Nasdaq, DAX) (,,,) () Libertex,:,,,,. 150,,. Forex Club Libertex. 5000 - Forex Club Libertex. (Forex Club):, - (Forex Club International Limited, St. Vincent e Grenadine), I. B.C. 1529 CTD 2014, (Indicazione Investments Ltd, Cipro), SE 290930, 16412, (Cipro Securities and Exchange Commission) 31.01.2012. , 1107746881791,, - 045-13997-020000 2016/10/12. - 2016/11/21. ,, 192580558, -, 2 2016/04/19. Che cosa è Novità nella versione 2.6.0 Forex Club Libertex. -,,. mobilefxclub. org iPhone Screenshots
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